Что значит проторговка на бирже
Что такое проторговка?
Один из наиболее широко распространенных терминов на рынке Форекс – проторговка. Этот термин – биржевой сленг и в самом общем значении означает горизонтальное движение цены (боковой тренд) внутри дня. Но в Форексе это значение немного изменилось и стало означать небольшой горизонтальный участок в движении цены. Это – своего рода маленький флет.
На рисунке 1 представлены такие участки:
Видим, что после подьема (спада) идут небольшие горизонтальные участки, это и есть проторговка. График движения цены напоминает лестницу. Если мы немного укрупним один из участков, то увидим следующую картину:
Обратите внимание, свечи выстроились в ряд и многие из них примерно одинаковы по размерам. Это довольно важный сигнал для трейдера: скоро начнется движение цены в ту или иную сторону.
Здесь дело в том, что цена упирается в линию поддержки/сопротивления и скоро она или отобьется от нее, или прорвет ее. Но в любом случае следует ожидать довольно сильного ее движения, где можно заключить сделку и получить прибыль.
В это время цена торгуется в довольно узком диапазоне, ограниченная линиями поддержки и сопротивления с двух сторон. Если их нарисовать, то наш график (рис2) получится таким:
Кстати, во время проторговки довольно часто случаются ложные пробои, как на участке 1, поэтому будьте внимательны. Тем более, что ложные пробои могут быть в любую сторону, поэтому нельзя считать, что цена пойдет в ту же сторону, в которую был ложный пробой.
Как торговать при проторговке?
При торговле на Форексе лучше всего входить в сделку на 3-4 свече, стоп-лосс обычно рекомендуют на 20 пунктов выше/ниже свечи.
При торговле на бинарных опционах необходимо дождаться окончания проторговки, убедившись, что намечающийся прорыв – не ложный. Другими словами, хотя бы через 2 свечи после прорыва – на третьей (считая за первую свечу – свечу, которая прорвала уровень).
Главное, помнить, что проторговка — это очень сильный сигнал для скорого изменения цены. На графиках с использованием полос Боллинджера ей соответствует сужение полос — предвестник прорыва волатильности.
Удачи!
Проторговка уровней или как заработать на поддержке/сопротивлении
Движение есть развитие – именно так можно кратко охарактеризовать Форекс. За несколько последних лет было придумано сотни стратегий заработка, которые вполне имеют право на жизнь. Но классика, проверенная временем, остается неизменной.
Сегодня мы поговорим о том, что такое проторговка уровня на Форекс, рассмотрим ее особенности, причины возникновения, способы увеличить прибыль.
Готовы провести несколько минут за полезным чтением? Тогда мы начинаем!
Что такое проторговка
Для начинающего трейдера терминология биржевиков кажется сложной и малопонятной. Поэтому присаживайтесь поудобнее, дорогие друзья.
Проторговка уровней – это формирование ценового плацдарма или площадки после резкого падения или повышения курса. То есть боковое (или флэтовое) движение тренда.
Рисунок 1. Проторговка уровня
База – иное название консолидирующего явления, указывающее на одинаково показательную характеристику движения.
Более простыми словами – это затишье перед бурей (поддержка или пробой валютных показателей).
Как выглядит проторговка на графике
Увидеть паттерн База можно на любом тайм-фрейме, но основное действо происходит в диапазоне от H1 до H4. Но ведь нужно знать, куда смотреть, верно?
Начинающему трейдеру важно заметить тенденцию «уравниловки», то есть формирования пяти свеч, выстроившихся в ряд. На графиках видно, насколько незначительно изменение рыночной стоимости валюты и насколько оно продолжительно. Некоторые сравнивают «затишье» с лестницей, тут кому как нравится.
Причины возникновения
Опытные трейдеры заметили ряд признаков, явно указывающих на близость проторговки. Несколько из них представлены ниже:
Как правило, тени свечей выступают за уровень. Стоп-лосс выставляется за их пределами при формировании отложенного ордера.
Как заработать на паттерне «База»
Проторговка в трейдинге воспринимается как благо, ведь движение тренда совсем скоро.
Возможности преумножить инвестиции стоит искать на сильных ценовых уровнях, так как вероятность уловить сильный сигнал максимальна.
Рассмотрим порядок действий при обнаружении устойчивого «затишья»:
Рисунок 3. Пробой уровня
Тейк Профит хорошо себя показывает при размещении под ближайшим сильным ценовым уровнем.
Если унифицировать варианты взаимодействия с проторговкой уровня, то получаем следующую инструкцию трейдера:
Согласно статистике, большинство трейдеров определяют паттерны на дневных и четырехчасовых таймфреймах. Это оптимальный выбор, поддерживаемый все торговые пары на рынке:
Точное прогнозирование дальнейшего направления тренда обеспечивают сильные ценовые уровни. Их легко заметить на графику, для начинающих трейдеров это сродни манны небесной.
Рисунок 4. Тенденции развития тренда, проторговка
Индикатор Breakout Panca
«Ручной режим» работа в МТ4 легко дополняется индикаторами сторонних разработчиков.
Проторговка в таком трейдинге изобилует благоприятными моментами для открытия ордеров.
Одной из таких «палочек-выручалочек» является индикатор Breakout Panca. Его главная задача – вычерчивание границ тренда с максимальной точностью и подсветкой перспективных участков для входа.
Процесс установки дополнительного функционала следующий:
После инсталляции наступает черед настройки. Регулировке подлежат следующие параметры:
Главный принцип торговли – выставление отложенных ордеров на приобретение и продажу валютных пар. В зависимости от актуальной ситуации на рынке меняется и политика трейдера.
Подведем итоги
Максимально удобные графики для работы скальпера – дневной (D1) и четырехчасовой (H4).
На рынке существует ряд утилит, значительно упрощающих нахождение удачного момента для формирования отложенных трендов. Такое ПО работает со всему валютными парами и тайм-фреймами.
Установка и настройка занимает считанные минуты и можно приступать к использованию доступного функционала. Ничего сложного!
Проторговка в трейдинге — что это такое и как с этим работать?
В современном трейдинге часто используются термины «проторговка», «флэт», «паттерн «база». Все они имеют одинаковое значение и характеризуют стабилизацию цены на рынке.
Четкое понимание этого понятия, умение замечать, предсказывать подобные ситуации и грамотно работать с ними могут помочь трейдеру значительно увеличить свой доход.
ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!
FOREX БРОКЕРЫ С ЛУЧШИМИ ТОРГОВЫМИ УСЛОВИЯМИ:
Что такое проторговка, простыми словами, в терминологии трейдинга?
Чтобы объяснить, термин проторговка, например, в акциях, достаточно показать график, иллюстрирующий подобную ситуацию на бирже.
На графике в выделенной красным зоне наблюдаются почти статические горизонтальные участки с боковым трендом, образовавшиеся после резкого подъема. Это и есть проторговка. Она может возникать как после подъема, так и после спада, но всегда характеризуется стабильной ценой в определённом диапазоне.
Таким образом, проторговка, простыми словами, – ситуация на бирже, образующаяся после резкого спада или подъема, характеризующаяся спокойными колебаниями цены под определенным уровнем или над ним.
Как понять, что на бирже возник флэт? Чтобы понять, что на бирже возникла проторговка и необходимо внимательно следить за рынком, необходимо проанализировать график тренда.
Началом флэтовой ситуации считают появление как минимум трех, а лучше пяти, баров, идущих подряд друг за другом в определенном диапазоне. Они примерно равны по размеру, амплитуда их колебания составляет от 20 до 100 пунктов. Чем число баров больше, тем выше потенциал проторговки, тем вероятнее стремительные последующие рост или падение.
В подобных ситуациях цена колеблется в промежутке, ограниченном линией поддержки, соединяющей минимальные показатели рынка, и линией сопротивления, соединяющей нижние уровни цены, с двух сторон.
Как понять ложные и истинные пробои в трейдинге?
На принятие решения в условиях флэта влияют пробои диапазона. Они могут быть как истинными – цена возвышается над линией и начинается новый тренд, так и ложным – цена ненадолго пересекает линию, но быстро возвращается на исходную.
Необходимо уметь четко отличать ложные пробои от истинных, чтобы не торопиться с продажей и покупкой позиций.
Признаки истинного пробоя:
Возникновение ложных пробоев связано с рыночной психологией. Амбициозные и неопытные игроки при малейшем движении тренда пытаются использовать его, чтобы успеть продать или купить позиции по выгодной цене. Это иллюстрирует неумение грамотно анализировать рынок. Результатом подобных спонтанных действий являются покупки по наиболее высокой стоимости и продажи – при низкой.
Признаки для исключения ложных пробоев:
Кроме того, после окончания флэта цена может пойти в любую сторону, необязательно в ту, в которую был пробой. Поэтому к активным действиям нужно переходить только после третьей японской свечи, когда в возникшей тенденции и окончании паттерна «база» не будет сомнений.
Причины возникновения флэта в трейдинге
Есть множество причин возникновения флэтовых ситуаций. Они универсальны для всех бирж:
Ниже представлены самые легкие для понимания и влиятельные для трейдеров:
Покупка рассматриваемой позиции крупными трейдерами. Это приводит к тому, что большая масса ресурсов выводится из оборота, совершаемые покупки и продажи незначительно влияют на рынок, стоимость замирает. Активная продажа позиции. Как и в первом пункте последствием является вывод значительных объемов и стагнация цены. Противодействие «медведей» и «быков». Противостояние игроков, стремящихся продать позиции, и игроков, стремящихся купить их, приводит к стабилизации цены и возникновению проторговки. Низкая ликвидность активов. Неспособность продать ресурсы по выгодной рыночной цене заставляет игроков отложить совершение сделок в ожидании более прибыльных условий. Состояние ожидания рынком значительных событий, потрясений или новостей. В ожидании значимой информации, которая может повлиять на рынок и стоимость позиции, трейдеры приостанавливают сделки или проводят их в незначительных количествах и объемах.
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»
А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:
У этого брокера опционов лучшая репутация в сети! | СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы 
Новые фиксированные опционы. Такие одни! | СТАРТ С 1$ | обзор / отзывы
Случаи формирования проторговки в трейдинге
Знания закономерностей, которые приводят к образованию на рынке флэтовых ситуаций, могут помочь трейдерам быстрее их обнаружить и дают больше времени на разработку стратегии и принятие взвешенного решения.
Ниже перечислены основные случаи, после которых чаще всего возникает проторговка:
Достижение ценой горизонтального уровня поддержки приводит к формированию паттерна «база» на нем. В некоторых случаях показывает процесс набора ресурсов на покупку. Иногда используется в качестве сигнала для покупки от рассматриваемого уровня поддержки. Если цена подходит к горизонтальной линии сопротивления, флэт образуется под ней. В некоторых случаях показывает процесс набора ресурсов на продажу. Иногда используется в качестве сигнала для продажи от рассматриваемой линии сопротивления. Если цена пробивает уровень поддержки, флэт образуется под пробитым уровнем. Цена в данном случае используется как сопротивление. Трактуется такая ситуация как признак продолжения падения и сигнализирует о необходимости продажи позиций. В случае, если цена росла и пробила линию сопротивления снизу-вверх, проторговка образуется над линией сопротивления, которая используется ценой в качестве линии поддержки. С большой вероятностью цена продолжит свой рост, поэтому можно покупать ресурсы.
В рассматриваемых случаях тени баров, которые формируют паттерн «базу», могут превышать уровни поддержки и сопротивления. При осуществлении сделки стоп-лосс устанавливается за показателями этих теней.
Что такое проторговка в трейдинге?
Какие есть виды проторговки в трейдинге на бирже?
Флэтовые ситуации определяются только на сильных уровнях поддержки или сопротивления. Это дает возможность с большей вероятностью рассчитать направление движения цены и установить стоп-лосс или тейк-профит.
Интервалы от Н1 лучше всего подойдут для торговли в условиях флэта.
В настоящее время выделяют две модели для наиболее успешного входа в рынок с использованием паттерна «база»:
Для каждого вида проработаны стратегии действий для извлечения максимальной прибыли. Более подробные стратегии для каждой из этих моделей рассмотрены ниже.
Стратегии действий в ситуации проторговки на бирже в трейдинге
Если вы при анализе рынка пришли к выводу, что образуется паттерн «база», вам необходимо знать основные стратегии действий в сложившихся условиях, чтобы извлечь из них максимальную для себя прибыль.
Образование проторговки под уровнем сопротивления
Если проторговка наблюдается под уровнем сопротивления и цена только иногда поднимается выше этой линии, необходимо продавать имеющиеся ресурсы. Тень свечи, максимально поднявшейся над линией сопротивления, – стоп-лосс, то есть уровень, по достижении которого позиции продаются автоматически, чтобы избежать убытков.
Образование проторговки над уровнем сопротивления
Если проторговка наблюдается над уровнем сопротивления и цена только иногда опускается ниже этой линии, необходимо начинать покупку. Максимально опустившаяся тень свечи – уровень стоп-лосса.
Образование проторговки над уровнем сопротивления после пробоя
В случае поднятия проторговки над линией сопротивления после ее пробоя, наиболее эффективной стратегией будет покупка после 4–5 свечи проторговки или на ложном пробое вниз. Тейк профит – уровень стоимости, по достижении которого ресурсы продаются автоматически для извлечения максимальной прибыли, – и стоп-лосс следует установить в соотношении 3 к 1.
Образование проторговки над уровнем сопротивления после пробоя
В случае образования проторговки под линией поддержки трейдеру необходимо продавать имеющиеся активы аналогично пункту 3: по достижении 4 или 5 свечи или в момент ложного пробоя наверху.
Как заработать на паттерне «база»?
Подавляющее большинство трейдеров считают проторговку хорошим признаком, который приведет к активному трендовому движению рынка. Опытные, рискованные и амбициозные трейдеры могут извлечь крупную прибыль из сложившихся условий.
В настоящее время разработаны две наиболее эффективные схемы для извлечения прибыли из флэта – использование отскоков и применение пробоев.
Использование отскоков от границ ценового диапазона
Ниже представлен график флэта, выделенная часть которого отлично иллюстрирует нестабильность котировки: тени японских свечей пробивают то верхний, то нижний ценовые уровни.
Подобная ситуация – перспективная возможность для открытия позиций против текущего тренда. Наиболее выгодный уровень стоп-лосс – удаление на 16–22 пункта от маргинальных значений.
Работа с пробоями границ
Возникает ситуация стабилизации цены при закрепившейся котировки со значительным влиянием текущего тренда.
При данных условиях необходимо открывать позиции, которые соответствуют движению рынка. Стоп-лосс используется традиционно, Тейк профит устанавливается на уровне 16–22 пунктов за границей диапазона.
Кроме того, часто прибыльной оказывается установка тейк профита под уровнем с сильным признаком. Такая техника помогает получить большее количество пунктов, если стратегия на флэте сработает.
Общая инструкция для начинающих, которая поможет понять термин проторговки в трейдинге
В начале трейдерского пути бывает сложно разобраться со всеми биржевыми терминами, нюансами и методиками купли-продажи на бирже. Это касается и термина проторговки.
Для начала необходимо научиться замечать явную стабилизацию на рынке в виде ряда из минимум пяти японских свечей подряд. Чаще всего подобное возникает в диапазоне от Н1 до Н4.
Со временем вы обязательно разберетесь со всеми нюансами базовых паттернов и разработаете собственную стратегию действий с учетом всех деталей возникающих ситуаций!
Ниже представлена обобщенная инструкция для начинающих трейдеров, которые впервые столкнулись с флэтовой ситуацией, смогли распознать ее на рынке, но, в силу неопытности, еще не имели возможности разработать индивидуальный план действий на бирже:
Как понять и распознать проторговку в трейдинге?
ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ
Стабильные АВТОМАТИЧЕСКИЕ выплаты! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 Р. 
Старт с 10$. Тут полностью авторская платформа | обзор | отзывы | САЙТ БРОКЕРА 
Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 1 USD
ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:
Существует такое выражение как «проторговка» на Форекс. По сути, это целый паттерн, хотя и простой. Он представлен консолидацией или боковым (флэтовым) движением цены. Амплитуда такого движения составляет 20-100 пунктов в зависимости от торгуемого временного интервала. Минимальное количество свечей – 3, они должны размещаться подряд, одна за другой.
Чем больше количество свечей в паттерне, тем большая у него сила (потенциал) и тем более сильного движения можно ожидать вверх или вниз. Такие ситуации редки, но если случаются, то можно быть уверенным в результате почти на 100%.
Фактически, проторговка в трейдинге является свечной моделью, которая сформировалась на сильном уровне support либо resistance. Свечные тела данной фигуры не должны пробивать данный уровень, их количество должно быть не больше 3.
На рисунке ниже можно наблюдать данный паттерн после того, как был пробит уровень поддержки на восходящем тренде.
Лучшие брокеры для торговли валютой – Alpari или RoboForex..
Модели и особенности проторговки в трейдинге
Проторговка определяется исключительно на сильных уровнях support либо resistance. Это позволяет лучше понять возможное направление цены, а также установить небольшой стоп-лосс (выше или ниже важного уровня).
Для торговли с применением проторговки лучше использовать интервалы от Н1.
Различают 2 модели, по которым можно входить в рынок, используя паттерн проторговки в трейдинге:
1. В направлении тренда (трендовые сделки): на левом рисунке видим восходящий тренд и пробитие уровня resistance снизу вверх, проторговку выше этого уровня, а потом снова движение вверх – можно покупать. Правый рисунок – то же самое, но зеркально.
2. Против тенденции (контртрендовые сделки): цена подошла к сильному уровню, показала наш патент, не пробив уровень, и вернулась обратно. Торгуем против тренда.
Открытие сделки по проторговке в трейдинге
Открывать позицию на данном паттерне следует минимально от 4-й свечи, когда мы убедились, что образовался паттерн. Дальше следует воспользоваться отложенным ордером, т.н. лимитом, возле важного уровня. Stop Loss – не более 30-и пунктов. Важно, чтобы стоп размещался за сильным уровнем support либо resistance.
Если цена не смогла активировать т.н. отложку, пройдя расстояние, равное двум размерам стоп лосс от точки открытия сделки, такой лимитный ордер следует отменить. Далее ждем формирования нового паттерна.
Размер Take Profit устанавливаем в размере 3-х стоп лосс. Если цена прошла расстояние, равное двум стоп лоссам, в нужную нам сторону, тейк профит переносим в безубыток.
Рекомендуем торговать исключительно с проверенными брокерами – Alpari или RoboForex.
Проторговка в трейдинге – сильный паттерн, применяя который, вы улучшите свою торговлю минимум на 80% в плане точности входа в рынок.
Стратегия уровневой торговли. Паттерны для работы с уровнями
1. Торговая стратегия
Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.
Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни. В зависимости от типа рынка торгуются разные модели. На не трендовом рынке торгуются отбои от уровней и ложные пробои, а на трендовом рынке торгуются пробои уровней.
2. Уровни поддержки/сопротивления.
Найти уровни, с помощью тех же фильтров, достаточно просто. Намного тяжелее научиться понимать уровни, как происходит борьба покупателей и продавцов, понять, кто побеждает в данный момент на рынке, что предшествует точке входа.
Сильные уровни мы определяем на дневном графике, так как именно на этом таймфрейме работают крупные игроки. Обычно, при торговле этой стратегии, отталкиваются от уровней на дневном графике, потом переносят их на часовики, пятиминутки. Короткий таймфрейм нужен только для входа в позицию и более точного определения места для стопа.
Уровневая система работает, так как ¾ времени рынок находится в рейндже. Трейдеру всегда нужно привязывать цену к чему-то, чтобы понять, что происходит на рынке, чтобы правильно, например, поставить стоп. Цена может быть привязана к выходу объема, уровням поддержки/сопротивления. Сильный уровень дает комфортную точку входа, короткий и понятный стоп, и возможность зайти большим объемом.
Что является уровнем? Любые две точки по одной цене показывают нам, что там есть лимитный покупатель или продавец. Точка, которая подтверждается, является для нас сигналом. Мы видим, что есть бар сформировавший уровень и бар подтвердивший уровень. Далее мы начинаем наблюдать за этим уровнем цены, смотрим, что цена около него делает. Эта область графика нам становится понятна, мы концентрируемся на ней и торгуем этот уровень. Далекие уровни в этот момент нас не интересуют. После подтверждения уровня мы ждем закрепления цены над или под уровнем и открываем позицию: 
Градация уровней по силе от самого слабого до самого сильного может быть следующей:
Вы можете комбинировать сигналы и усиливать точку входа, ждать формирования сильного уровня. Например, двусторонний уровень на дневном графике с ложным пробоем и заходом по тренду: 
Чем больше будет ударов в уровень, даже с разных сторон, тем сильнее будет уровень.
Кроме сильных уровней, на графике еще есть сильные точки и сильные зоны. Может быть другая классификация уровней, точек и зон в зависимости от их силы. Ниже я расположил их от самого сильного к самому слабому:
Ситуация с описанием уровней и их силы осложняется еще тем, что существует много нюансов, которые усиливают или ослабляют уровень. Ложный пробой, границы гепа, глубина отката, тренд, барами какого размера цена подходит к уровню, зажат ли уровень в канале и т.д. Причем какие-то вещи (например, ложный пробой) важны и для уровня на дневном графике, и для точки входа на меньшем таймфрейме.
Итак, вернемся к стратегии. На дневном графике вам нужно определить ключевые точки. Ключевые точки – это точки которые несут информацию, в которых что-то произошло. Важные точки – это экстремальные точки (разворот, точка отката), проторговки над или под уровнем. Экстремальные точки сильнее: 
Обратите внимание на график посередине. Уровни, сформированные барами с хвостами, являются очень сильными. На картинке это разворот, сформированный ложными пробоями. Если в нижней части экстремума образовался ложный пробой, то уровень проводим по бару перед ложным пробоем. Важно, где закрывается бар, который ложно пробивает уровень. Его закрытие должно быть выше закрытия предыдущего бара: 
Существует важный паттерн, связанный с разворотными экстремальными точками. Нужно смотреть, сформировало ли движение новый хай или новая вершина ниже предыдущей. На картинке выше, с экстремальными точками, на левом графике, после отката, цена идет на новый хай. Поэтому точка отката (нижняя граница отката на восходящем тренде) – это важный уровень. Если нет нового хая, то это значит, что выстраивают шортовую позицию. Вершины все ниже и ниже:
Еще один разворотный паттерн – это график, на котором бары с длинными хвостами и маленькими телами. Это означает, что в этом месте идет набор позиции. Длинные тени предназначены для сбора стопов. Уровень, в который ударили длинным хвостом будет точкой разворота. Если крупный игрок хочет собрать позицию за счет стопов, то он, чтобы проверить уровень, бросает заявки по рынку. При формировании такого паттерна если мы пришли сверху, то кто-то набирает лонговую позицию. Снизу пытаются собрать стопы: 
Далее цена обычно идет вверх. Нужно ждать консолидацию и уменьшение баров, ждать точку, в которой можно будет поставить короткий стоп.
Такая же ситуация и с плавающим, нечетким уровнем, который представляет собой область проторговки. Там тоже ждем консолидацию цены, место куда можно поставить обоснованный стоп. Плавающий уровень – это уровень который постоянно пробивается. После нечеткой области проторговки ждем, когда кто-то победит. Мы ждем консолидацию над или под уровнем. Если цена выше уровня, то мы покупаем, а если ниже уровня, то продаем:
Торговлю около таких проторговок нужно избегать. Такие области называют «зона зараженности» (contaminated area). Это области, в которых плотно стоят продавцы и покупатели и где непонятно кто побеждает. Не нужно торговать в таких зонах, т.к. в них нет четких уровней:
Инструмент нужно торговать около экстремальных точек, где идет борьба за тренд, где движение цены ничто не удерживает, нет областей заражения.
Наблюдайте, что делает цена около уровня, как она к нему подходит. Уровень, который плавно поджимают небольшими барами могут пробить. Пробойная модель сменяется на отбойную, когда около уровня выравниваются бары: 
На рисунке выше покупатель больше не готов покупать, динамичный покупатель ушел.
Нужно смотреть, где будет консолидироваться цена. Если цена быстро опускается к уровню и консолидируется, то, скорее всего, будет отбой. Если пробивает и консолидируется под уровнем, то будет продолжение движения: 
Если в тренде появляется консолидация и цена не откатывает, то будет продолжение движения: 
Тут есть одна тонкость. Если горизонтальная зона продолжается достаточно долго, то это может означать, что цена встретила поддержку. Небольшой откат лучше, чем длинная горизонтальная зона для захода по тренду.
Сильная модель – ступеньки (не слишком длинные), когда в тренде нет откатов:
На дневном графике нужно наблюдать как закрылся инструмент. Если он закрылся под локальный минимум или максимум на дневном графике, то позицию можно переносить на следующий день, т.к. можно ожидать продолжение движения, продолжение тренда. Закрытие бара ниже локального минимума – это сильный шортовый сигнал.
Также важно смотреть, как закрывается бар на дневном графике относительно уровня. Если бар закрывается под уровнем, то открываем шорт, а если над уровнем (переписываем локальный максимум), открываем лонг: 
Хотя, на мой взгляд, тут нужно сразу оговориться, и сказать, на каких инструментах это лучше работает. На мой взгляд, это больше работает на акциях. Фьючерсы более рейджевые инструменты, они чаще ходят в диапазонах. В общем, эту картинку я привел для иллюстрации важного сигнала на дневном графике. Нужно смотреть где закрывается день, над уровнем или под уровнем. Когда акция находится в рейндже невозможно сказать куда она пойдет. Только когда она выходит из рейнджа, тогда картина становится более понятной.
В случае выхода цены из рейнджа при открытии позиции перевес в вашу сторону создает заход в сторону глобального тренда. Если цена зажата верхним и нижним уровнем, то мы работаем в направлении глобального тренда. На картинке ниже показан вход в лонг на пробитии верхнего уровня. Хотя, если честно, лично мне такие заходы в лонг по хаям никогда не нравились:
Если текущая цена ниже цены закрытия предыдущего дня, то мы называем это локальным трендом вниз. Лонги будут считаться сделками против тренда. Шорты будут в приоритете. Если текущая цена выше цены закрытия, то тренд вверх. Если есть геп, то берем цену открытия и смотрим текущую цену относительно нее.
Нужно наблюдать как эмитент пробивает уровень. В той точке, где было резкое движение эмитента, и был сильный уровень. Значит, в этом месте был игрок с большими деньгами: 
Если уровень пробивается хвостом, то это ложный пробой, а если это свеча с большим телом, то это пробой.
Еще одним сигналом будет то, как движется цена. Существуют накопительная (на картинке ниже пример графика слева) и дистрибуционная модели (правый график). В накопительной модели следующий день открывается с гепом вниз, чтобы испугать покупателей, и купить у тех, кто выходит при открытии цены с гепом. На правом графике цену ускоряют, открывают инструмент с гепами вверх, и распродают накопленное ранее толпе: 
Границы гепов также являются очень сильными уровнями. Модель, в которой геп совмещен с ложным пробоем является очень сильной:
Ложный пробой – это очень важные, сильные точки. Есть два вида ложных пробоев. Простой (все действия в одном баре) и сложный (двумя барами или несколькими барами). Ложный пробой – это невозможность эмитента переписать хай или лоу. Ложный пробой сам покажет где будет уровень: 
У сложного ложного пробоя хотя бы один бар должен быть над уровнем. Пробойный бар закрепляется над уровнем. Проторговки над уровнем также будут усиливать модель. На ложных пробоях собирают стопы. Уровень могут пробивать несколько раз с поджатием хаев:
Ложный пробой – это явление постфактум, он подтверждает наличие уровня. Ложный пробой может быть только относительно предыдущего уровня. Так как ложный пробой является сильным инструментом крупного игрока для набора позиции, то ложные пробои усиливают ранее обозначенные уровни, тем самым подтверждая наличие крупного игрока.
Если после ложного пробоя не начинается импульс, то нужно закрывать позицию. Это означает, что стопы не собрали, необходимая позиция крупным игроком не сформирована.
Важно понимать, где расположен уровень, от которого вы хотите торговать относительно других уровней. Какой уровень расположен ближе слева на графике, далеко ли расположены следующие уровни. Более сильными уровнями являются ближайшие по времени уровни слева на графике: 
Уровень, проведенный зеленой линией может быть сильнее, чем уровень, проведенный голубой линией. Большинство игроков, которые торговали от голубого уровня могли уже закрыть свои позиции.
Торговля от уровня, который зажат другими уровнями нежелательна. Заход от так называемого внутреннего уровня, который зажат между уровнями поддержки и сопротивления не имеет ни энергии, ни потенциала: 
Все зависит от того, какова ширина канала, каково соотношение потенциала и стопа. Если ширина канала составляет как минимум размер 6 стопов, то торговля в канале разрешена. У верхней границы канала покупки не желательны. Если мы находимся в середине канала, то замеряем расстояние от точки до границ канала. Если это расстояние составляет больше 4-х стопов, то можно пробовать торговать в канале. Я бы вообще отказался от торговли внутри каналов. Нужно ждать, когда цена выйдет за границы канала, закрепится за ними. Или ждать модель для входа около границ. В этом случае больше потенциал для движения. Внутренний уровень является важным, если с этого уровня были сделаны новый хай или новый лоу. Тогда это выглядит как продолжение тренда. Этот уровень будут защищать: 
Свой алгоритм по уровням и входам вы должны сделать под себя, на основе своей статистики, темперамента, и того, как вы понимаете рынок. Если вы начинаете, то поторгуйте каждую модель (отбой, ложный пробой, пробой) по нескольку недель, чтобы понять, что у вас лучше получается. При анализе графиков не поленитесь и записывайте, почему именно этот уровень вам нравится.
3. Точки входа, выхода, стопа
Сделка начинает строиться от уровней, отмеченных на дневном графике, исходя из понимания, кто контролирует рынок, покупатели или продавцы. В этом нам поможет технический анализ, о котором мы писали выше. Нас интересуют уровни, близкие к текущей цене с учетом ATR инструмента. Очень далекие уровни нам не нужны, они будут засорять график. Если мы собираемся торговать среднесрок, то нужно отмечать и более дальние уровни, которые могут стать актуальными через несколько дней.
Уровень с дневного графика задает направление тренда. Мы смотрим, где цена находится относительно уровня, в какую сторону пробит уровень (если он вообще пробит), и где закрепилась цена. На графике должен быть запас хода. Запас хода мы смотрим по ближайшим уровням, а также с учетом ATR инструмента. При прохождении инструментом в течении дня 75-80% от дневного ATR желательно торговать в контртренд (если это рейнджевый рынок и эмитент зажат уровнями). Если инструмент пробивает исторический хай или лоу, то контртрендовые сделки делать нельзя. ATR считается только при движении в одном направлении. Т.е. если цена сходила вверх или вниз, а потом вернулась к точке открытия, то ATR будет нулевым, и можно ожидать, что инструмент продолжит движение в этот день. Если инструмент открывают с гепом, то геп нужно учитывать в ATR. Геп − это часть ATR.
Далее переходим на короткий таймфрейм (часовой график, 30-и минутный, пятиминутка − кто на каких графиках привык торговать). Главное, выбрать один короткий таймфрейм и не перескакивать на другие. Переносим на короткий таймфрейм уровень с дневного графика. На коротком таймфрейме смотрим поведение цены около уровня и ждем формирования точки входа и подходящего места для стопа. Точка входа на коротком таймфрейме представляет собой модель в виде уровня, сформированного лимитным ордером крупного игрока.
На коротком таймфрейме модель для входа выглядит как несколько баров которые идут подряд и бьют в одну точку. Первый и второй бар должны бить точно в одну цену. Третий бар может немного не добивать до уровня, но не может его пробивать. Если третий бар пробивает уровень, то модель считается сломанной. Единственное исключение – это Форекс, т.к. на этом рынке много провайдеров ликвидности. На этом рынке разрешается третьему бару пробивать уровень на 1-2 пункта. Далее, перед самым закрытием третьего бара мы ставим лимитную заявку и на четвертом баре заходим. Ордер ставится не на уровень, а рядом. Если мы делаем заход против глобального тренда, то нужно ждать консолидацию из большего количества баров. На рисунке ниже вы можете увидеть, как выглядят варианты этой модели:
Если уровень пробивается, то это не лимитный продавец. В этом случае нужно снова ждать формирование модели: 
Если на третьем баре цена уходит от уровня (и закрывается) на расстоянии, равном размеру двух стопов и более, то модель также считается сломанной.
В этой модели важно, чтобы стоп помещался за уровень. Если есть возможность при заходе против тренда поставить меньше стоп, то это нужно делать. При сделке против тренда стоп нужно ставить меньшего размера, чем при заходе по тренду. Размер стопа зависит от волатильности инструмента, т.е. от ATR. Чем выше волатильность инструмента, тем больше размер стопа.
Также стоп можно ставить исходя из технического анализа. Например, за хвост бара. Если уровень сильный, и формируется не четырьмя барами, а большим количеством баров (например, 5, 6), то стоп можно ставить короче. Если сильный уровень пробьют, то снесут и короткие и длинные стопы. Лучше потерять меньше. Если уровень вы определили правильно, то терять на больших стопах нет смысла.
Далее хотелось бы рассмотреть паттерн «ложный пробой». При ложном пробое пробитие уровня и возврат под него – это уже подтверждение. Позиция открывается сразу за уровнем по стоп-ордеру. Если это сильный уровень, и настоящий ложный пробой, то начнется импульс. Вход по стопу за уровнем – это единственная точка, где можно в этом случае зайти, чтобы стоп был приемлемой величины. Если после входа нет импульса, то нужно закрывать сделку. 
Ложный пробой – это сильный сигнал и ему уделяется много времени на занятиях. Если при заходе в ложный пробой вас выбросило по стопу, вы можете заходить еще раз, при заходе цены снова под уровень. Если в сделке есть потенциал, то заходить можно несколько раз. Ложные пробои будут только усиливать уровень. При пробойной модели можно заходить по стоп-ордеру сразу после пробоя или ложного пробоя.
Точка выхода может определяться или по графику, на каком-то уровне или математически, как отношение риск/прибыль. На длинной дистанции вы больше заработаете, если будете систематически закрывать позиции после движения цены в вашу сторону на определенное количество стопов. Т.е. лучше закрываться не на основе сигнала на графике, а при прохождении цены определенного расстояния от точки входа, привязанного к размеру вашего стопа. Например, вы можете установить точку выхода как 1:3 или 1:4. Вы поставили стоп, поставили лимитный ордер на выход и ждете, какой ордер сработает первым. Такой подход снимает лишнюю психологическую нагрузку. Если цена прошла размер трех стопов, вы закрыли позицию и забрали с рынка деньги. Можно выходить частями. Треть позиции закрыть на соотношении 1:2, еще треть на соотношении 1:3, и последнюю треть держать до 1:4. Все зависит от того, какой объем вы торгуете, можно ли разбивать вашу позицию. Для новичков важно как можно быстрее научится не терять, а потом выйти на объем 2 лота, чтобы можно было разбивать позицию пополам и научиться высиживать движение.
Если вы только начинаете и торгуете одним лотом, то поставьте соотношение 1:4, а при прохождении цены в вашу сторону на соотношение 1:2 перенесите стоп в безубыток. Попробуйте разные варианты, проанализируйте статистику, посмотрите, какие соотношения оказались для вас более прибыльными.
Есть еще несколько моментов, которые нужно учитывать в торговле. При выборе, какую модель вы будете торговать: пробойную или отбойную, нужно помнить, что в первый час после открытия торгов торгуются пробои. Уровни начинают работать позже, когда волатильность начинает снижаться.
В качестве дополнительных сигналов, усиливающих или ослабляющих сделку, нужно смотреть индексы. Для американского рынка акций смотрим, как закрылся и открылся S&P, где он сейчас находится, как торгуются ключевые бумаги в секторе, в котором вы работаете. Для РФ нужно смотреть, в какую сторону открылся азиатский рынок, что происходит с нефтью, как открывается DAX.
Нужно правильно отбирать бумаги для торговли. Если вы торгуете американские акции, то отбирайте бумаги, которые торгуются объемом от 400 тыс. до 5 миллионов в день, с ценой 20-60 долларов. При отборе американских акций смотрим тренд на дневном графике (смотрите, чтобы тренд был за последние несколько дней), запас хода. На меньшем таймфрейме смотрим внутридневные уровни, как бумага их держит. Смотрим, как себя ведет акция, чтобы не было слишком высокой волатильности, постоянных срывов стопов. На первый лист отберите акции, у которых хороший и дневной и пятиминутный графики, на второй лист отберите бумаги с хорошим дневным графиком или с хорошей пятиминуткой. На третьем листе будут бумаги с широким рейнджем, акции, которые хорошо ходят внутри дня (больше 2$).
4. Риск-менеджмент, мани-менеджмент, статистика, психология
В заключение хотелось бы сказать о риск-менеджменте и мани-менеджменте. Установите риск на день. Например, 1% от депозита. Отталкиваясь от этой цифры и зная размер стопа, вы будете понимать, сколько инструментов и каким объемом вы можете торговать. Чем меньше стоп, тем больше объем мы можем взять. На день вы устанавливаете только риск, ставить денежную цель по прибыли (или в пунктах) на день или другой период нельзя. Рынок просто может не двигаться в какие-то дни, может не дать точку входа, не дать вам заработать.
Если вы торгуете несколько инструментов с разной стоимостью и разным размером стопа, то вы должны регулировать размер позиции таким образом, чтобы риски и соотношение риск/прибыль по инструментам были одинаковыми. Нельзя торговать одним лотом и дешевый инструмент с маленьким стопом, и дорогой инструмент с большим стопом. Если вы потеряете деньги на дорогом инструменте, то прибыль на дешевом не компенсирует этот убыток. Дешевый инструмент вы должны брать большим объемом, чтобы риски и потенциальная прибыль были уравновешены.
Так же в зависимости от риска на день, количества инструментов и торгуемого объема, вы можете посчитать, какое максимальное количество убыточных сделок вы можете себе позволить сделать за день. Для новичков рекомендуется установить максимальный лимит в размере трех убыточных сделок в день. При потере 25% заработанного за день также нужно закрывать позиции и прекращать торговлю в этот день.
Обязательно ведите статистику и анализируйте свои сделки. Вы можете использовать, например, сервис Webmarketstat. Статистика покажет вам, где и когда вы теряете деньги, на чем зарабатываете.
Не начинайте торговлю без внешнего контроля со стороны риск-менеджера. Используйте специальную программу со стороны вашего брокера, контролирующую и ограничивающую риски. Не надейтесь на свою дисциплину и алгоритм. Большинство трейдеров нарушают свой же алгоритм. В вас, на самом деле, сидит два трейдера. Один планирует, а другой исполняет. Часто эти два «человека» не дружат друг с другом. Большинство людей не контролируют сами себя поэтому позвольте контролировать вас и ваши убытки риск-менеджеру. Риск – это единственное, что можно контролировать на рынке. Отдайте контроль за вашим риском другому, независимому от вас человеку или программе. Если вы этого не сделаете, то вы не выживете на рынке.