Что значит перевести в безубыток
Позиция в безубыток
Часто встречается мнение среди трейдеров, что в первую очередь важно именно сохранить капитал на своем торговом счете, а только после этого стремиться его еще и приумножить. Излюбленным приемом в этом случае, является перенос ордера Stop Loss на уровень открытия сделки, как только рыночная цена переместится в прибыльную зону. Рассмотрим подробнее, что, по сути, собой представляет перенос позиции в безубыток.
Какие преимущества есть у такого действия? В первую очередь, это, конечно же, некоторое психологическое влияние на спекулянта. Дело в том, что если человек осознает, что в результате открытой им сделки теперь он может только заработать, но уже точно ничего не потеряет, это положительно влияет на его психологическое состояние, а значит и на объективность при принятии торговых решений.
Так же, перенос стопа на цену открытия сделки позволяет значительно уменьшить количество убыточных сделок в торговле, как, впрочем, и прибыльных. Из недостатков самым значительным как раз являются: сокращение прибыльных сделок и не понимание большинства трейдеров, что фактически происходит, когда они переводят ордер Stop Loss на уровень открытия позиции.
Пример перевода позиции в безубыток
Рассмотрим пример, когда в торговле происходит перенос позиции в безубыток. На рис. №1 мы видим уровень 1. Происходит пробой уровня в сторону роста валютной пары. Предположим, что у нас на уровне 1 открылась сделка на покупку. Мы выставили Stop Loss = 100 пунктов, Take Profit так же 100 пунктов. Далее, когда цена дошла до уровня 2, то мы принимаем решение перенести Stop Loss на цену открытия сделки. Таким образом, как видно на рисунке, на следующий день цена возвращается к точке открытия позиции.
Получается, что сделка закрылась с нулевым результатом. Что такое нулевой результат в данном случае. Это вовсе не означает, что в данной сделке цена прошла для нас в прибыльную зону и потом обратно одинаковое расстояние, потому что мы за эту сделку потратили спред, который заработал брокер. Таким образом, при проходе цены в направлении прибыли, например, на 40 пунктов и при дальнейшем ее развороте назад, чтобы закрыть сделку в нуль придется цене пройти 40 пунктов + спред.
Рассмотрим тот же случай, но на этот раз не будем передвигать Stop Loss на уровень открытия сделки, а просто зафиксируем прибыль на уровне 2 и вновь купим валютную пару. Для этого нам понадобится рисунок 2. Та же самая ситуация с открытием позиции на уровне 1. Как только рыночная цена достигает уровня 2, мы закрываем сделку и тут же открываем новую на покупку. При этом, у новой позиции мы выставляем Stop Loss так же на уровень 1.
Иной смысл безубытка
Получается, что перенос Stop Loss на уровень открытия сделки это то же самое, как если бы мы закрыли позицию в момент переноса стопа, и открыли бы ее заново. Такая ситуация помогает по-новому взглянуть на надобность в данном действии, а именно, в переносе Stop Loss.
Первая сделка уже находится в зоне прибыли, и в этот момент мы принимаем решение, перевести ее в безубыток. Фактически, что видно из второго примера, закрываем полученную прибыль и решаем вновь открыть сделку. То есть, трейдер должен осознавать, что ему для этого действия нужен новый сигнал его системы, но, как правило, никто на это не смотрит.
Перевод в безубыток воспринимается просто как естественный способ защиты депозита от потери, хотя на самом деле все сложнее. Для чего необходимо понимать всю суть перевода Stop Loss на уровень открытия сделки? Ответ и прост, и сложен одновременно.
Если нет никакого желания понимать весь принцип данного действия, что весьма важно для тех трейдеров, кто торгует по торговым системам, то необходимости никакой нет. Но если Вы открываете сделки только по сигналам своей системы, то следует задуматься, что переводя позицию в безубыток, Вы как бы открываете вторую сделку на свое усмотрение, рискуя потерять прибыль, полученную в результате закрытия первой сделки.
Если нет никакого сигнала, чтобы обоснованно открывать вторую сделку (рассматриваем второй пример), то, может быть, достаточно просто закрыть первую сделку с прибылью и далее ждать нового сигнала?
Безубыток. Что это такое? Как перевести ордер в безубыток?
Предположим, вы открыли длинную (покупка) позицию по паре EURUSD по цене 1.0937, а для ограничения потенциального убытка выставили ордер стоп лосс по цене 1.0920, ограничив тем самым убытки 17 пунктами (цена пункта напрямую зависит от размера лота).
В дальнейшим цена ушла в вашу сторону к уровню 1.1030 (при реально открытой позиции прибыль составила бы +93 пункта), прибыль при этом все еще не зафиксирована.
Теперь нужно обезопасить открытую позицию, тут есть два варианта.
Первый вариант
Мы переносим стоп ордер на цену открытия, тут в случае возврата цены назад к уровню 1.0937 мы ничего не потеряем, но и не заработаем, позиция будет закрыта в 0, то есть по цене открытия (также в некоторых случаях нужно учесть спрэды или дополнительные комиссии за сделку).
Второй
Если цена прошла достаточно большое расстояние, то ставить безубыток в 0 уже не совсем рационально, выходит, время вы потратили, а заработать ничего не можете. Рассмотрим вариант с переносом безубытка в плюс. Условия те же, позиция та же. Но мы уже выставляем ордер выше цены открытия, формально он превращается в тейк профит. Для примера поставим его на уровне 1.1010. Тут как раз находится нижняя граница накопления, и если цена пробьет её, то закрыться будет очень кстати). В случае отхода цены назад мы закроем позицию по этой цене и, соответственно, получим (1.1010-1.0937) + 73 пункта прибыли. Это всего лишь пример. Поэтому уровень переноса ордера в безубыток должен быть основан на вашей торговой стратегии или же на приемлемых потенциальных потерях.
УСТАНОВКА БЕЗУБЫТКА В MetaTrader
Тут тоже есть несколько вариантов. Клик правой кнопкой мыши на нужный уровень и далее ставить ордер, это вариант, если у вас ранее не стояло ордеров на закрытие позиции, и вы решили поставить безубыток после отката цены в вашу сторону.
Либо же просто перетаскивание левым кликом мышки покажет в пунктах расстояние до открытой позиции и вашу потенциальную прибыль или убыток в случае исполнения ордера.
Либо же кликаем на ранее установленный ордер, в поле цены выставляем желаемое значение, далее нажимаем «изменить».
Также это можно сделать автоматически при помощи торговых советников, например, ShowMeBe. В интернете есть множество мануалов и видео по его работе.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ
Тут важно не ставить безубыток во всех сделках подряд или же слишком рано. Допустим, вы продали EURUSD по цене 1.1032, и, как только цена отошла всего на 1 пункт, поставили безубыток по цене 1.1031. Учитывая высокую волатильность данной валютной пары, вас просто постоянно будет «выносить» в 0 или же в небольшой минус (дополнительные сборы у некоторых брокеров никто не отменял).
Безубыток хорош на более-менее больших расстояниях, чтобы уберечь прибыль от внезапных движений на рынке и своих психологических ловушек. Некоторые трейдеры, получив те же 100 пунктов прибыли, впадают в азарт и не закрывают позицию, ожидая еще большее движение, когда рынок уже поменял тренд, в итоге их закрывает по стопу с убытком, именно для этих моментов и нужен перевод в б/у.
Также если у вас висит большая незафиксированная прибыль, а вы не можете следить за ходом торгов, важно ставить б/у, чтобы не потерять потенциально заработанные деньги. В момент выхода важных новостей и увеличения волатильности на рынке у безубытка может быть некоторое проскальзывание, но крупные брокеры стараются этого избегать.
ТРЕЙЛИНГ СТОП
И в завершении статьи рассмотрим еще один вариант безубыточного закрытия сделки – это трейлинг стоп, то есть ордер будет следовать за ценой на определенном расстоянии. Выставляется правым кликом на открытую позицию, размер определяется в пунктах.
Нужно учитывать, что трейлинг стоп будет идти за ценой, пока она движется в вашу сторону, например, вы купили пару EURUSD по цене 1.1000 и поставили трейлинг стоп на 50 пунктов. Цена пошла в вашу сторону и уже составляет 1.1100 (вы заработали +100 пунктов), при движении цены назад на 50 пунктов к уровню 1.1050 ваша позиция будет закрыта (+50 пунктов). Данный вид ордера удобен при среднесрочной торговле или же при больших движениях рынка, когда не известно, когда можно ожидать прекращение тренда. При правильной установке трейлинг стоп позволит забрать с открытой позиции максимум прибыли, опять же не стоит ставить его слишком быстро на волатильные инструменты, чтобы избежать ложного закрытия позиции.
У меня все, спасибо, что дочитали до конца. Буду рад обратной связи в комментариях!
как лучше переводить позицию в безубыток при возникшей неопределенности?
Наверное, многие замечали. что трейлинг убивает потенциальный профит в 80% случаев.
Я попытался подумать о простейших стратегиях перевода в безубыток.
1.Многие, наверное, пробовали такое:
Когда цена прошла половину до цели, кроем половину объема и ждем, когда оставшаяся половина достигнет профита.
При этом оставжаяся половина переводится в б/у чуть выше от точки входа.
При таком раскладе наша прибыль будет
в лучшем случае 0.5*0.5+0.5*1=0.75
в худшем случае 0.5*0.5+0=0.25
средневероятный профит 0.5
2. Рассмотрим другой меетод — когда цена пройдет половину пути, ставим б/у на 25% от потенциальной цели на весь объем позиции
При таком раскладе наша прибыль будет
в лучшем случае 1*1=1
в худшем случае 1*0.25=0.25
средневероятный профит 0.625 (близко к уровню фибо и это не случайно)
3. Смешанный способ. Закрываем половину на середине пути. И ставим на остатке безубыток на 25% от цели.
в лучшем случае 0.5*0.5+0.5*1=0.75
в худшем случае 0.5*0.5+0.5*0.25=0.375
средневероятный профит 0.562
По моей статистике (которая в моей практике говорит о том, что большинто сделок не доходят до 100% потенциального профита), третий способ является наиболее приемлемым.
Кто-то еще готов поделиться мыслями?
>>Наверное, многие замечали. что трейлинг убивает >>потенциальный профит в 80% случаев.
Какой именно трейлинг(как реализован) и на каком инструменте?
Вообще говоря, постановка вопроса странная. Если есть потенциальный профит, то есть конкретная цель. Если есть цель, то, вероятнее всего, также есть стоп. Это уже система, которая понятна. Для чего нужен перевод в безубыток тогда?
Если строится система с безубытком, то тогда цели не должно быть, а система должна просто трейлить стоп и все. Я так понимаю.
У вас же есть возможность провести сравнительные тесты. Есть известные типы трейлинга, есть варианты стоп+цель, есть котировки. Почему просто не прогоните элементарные тесты на конкретных тикерах?
Идея понятна. Но как быть в таком случае? Ставим стоп, движ пошел в нужную сторону, переводим стоп в в б\у (чутка выше точки входа) и ждем дальше. Цена чуть прошла дальше и вернулась выбив наш передвинутый стоп, но так и не дошла до первоначального стопа. Потом резкий выстрел и 5К пунктов в нужную сторону? Как жить-то после этого??
А следом новая сделка, которую сразу выбивает по стопу. И следом еще одна. И еще одна.
Получается что стопы мы получаем по полные, а профиты себе уменьшаем, но добавляем психологического комфорта.
Опять же это просто мысли вслух, так как я не в курсе какая именно система у FonSmirnov. Вполне вероятно что тесты проводились именно с такой системой перевода в БУ и тогда все ок.
Безубыток
Оглавление. Жми для простмотра
Здравствуйте, уважаемые читатели блога. Сегодня я хочу поговорить с Вами о том, что такое безубыток и для чего он используется различными трейдерами.
Я думаю, что абсолютно каждый трейдер хочет получать стабильную прибыль на рынке. Но в конечном итоге, как мы оцениваем прибыльность нашей торговли? В подавляющем большинстве мы сравниваем количество нашей прибыли и убытков.
Лучший брокер
Но данный показатель не может объективно показать качество нашей торговли. Кроме того, если мы получаем серию значительных убытков, то в таком разе мы рискуем получить целый ряд страхов, которые очень плохо скажутся на качестве нашей торговли в целом.
Давайте судить логически, после серии серьезных убытков, у нас появляется непреодолимое желание нивелировать их и получить прибыль. Это желание настолько сильное, что трейдеры часто нарушают правила собственной системы, что только ухудшает общее положение дел.
Ввиду этого, человек попадает под сильное эмоциональное давление, которое провоцирует трейдера совершать необдуманные поступки. Одним из способов снятия эмоционального напряжения является перенос позиции в безубыток.
Что такое безубыток в трейдинге?
Безубыток представляет собой определенный ценовой уровень, относительно которого открытая сделка будет находиться в нейтральном положении относительно прибыли и убытка.
Другими словами, если мы переносим стоп-лосс на такой уровень, где если цена коснется него, то сделка все равно закроется либо в ноль, либо с небольшой прибылью. Возврат цены к точке безубытка бывает двух видов. Первый представляет собой, когда цена вернулась к безубытку после плавающей прибыли.
То есть, сначала сделка была в прибыли, Вы перетащили сделку на уровень безубытка, затем цена вернулась к нему. Второй вид представляет собой безубыток после плавающего убытка.
Иными словами, Вы открыли сделку, но цена двинулась в отрицательную сторону, но, не достигнув стоп-лосса, вернулась к уровню открытия сделки.
При этом стоит понимать, что новая открытая сделка, не будет открываться на уровне безубытка, так как существует спред, который первоначально надо покрыть.
Безубыток на форекс и его психология
Как утверждают многие профессиональные трейдеры, 10% успеха на бирже зависит от торговой системы, 20% успеха зависит от грамотного соблюдения манименеджмента. Остальные же 70% составляет эмоциональная выдержка и психология трейдинга.
Соответственно, прибыльно торговать никак не получится, если Вы не работаете над собой, развивая собственные навыки и закаляя себя в эмоциональном плане.
Безубыток выступает только лишь инструментом, который в определенные моменты может снять с Вас определенное напряжение, особенно, если Вам тяжело держать прибыльную сделку. Трейдеры, которые постоянно игнорируют безубыток, стремятся показать рынку, что они сильнее.
Как правило, они выставляют для себя огромные цели взятия прибыли, за что рынок их наказывает. Давайте судить логически, если торговля ведется на пятиминутном интервале, то есть ли смысл устанавливать тейк-профит на уровне 150 пунктов? Я думаю, что в этом контексте нет никакого смысла.
Конечно, если вероятность, что цена его зацепит, но это больше исключение из правил, нежели системность. Люди попросту забывают, что одна конкретная сделка представляет собой только возможность заработать и ничего больше.
О качестве торговли стоит судить по определенному количеству сделок в долгосрочной перспективе. Соответственно, когда Вы выставляете для своей позиции безубыток, то снимаете с себя напряжение, потому как Вы уже ничего не потеряете, куда бы рынок дальше не двигался.
Крайне важно, если Вы уже имеете по открытому ордеру хорошую прибыль, то есть смысл перенести ордер в безубыток и зафиксировать часть прибыли. В таком случае, даже если цена сильно развернется в обратную сторону и при этом зацепит Ваш стоп-лосс, то Вы уже ничего не потеряете.
Опять же, безубыток – это просто инструмент торговли, а любым инструментом нужно уметь грамотно распоряжаться. Многие неопытные трейдеры слишком опрометчиво использую бьезубыток.
В конечно итоге это приводит к формированию огромного количества сделок с нулевой прибылью или небольшим убытком. Соответственно, первоначально Вам нужно поразмыслить о том, как перенос ордера в безубыток впишется в контекст Вашей собственной системы.
В данном случае стоит понимать, что Ваша торговля с математической точки зрения будет невыгодной. Согласитесь, нелогично ведь, когда убыток по одной убыточной сделке съедает прибыль от пяти прибыльных сделок. В долгосрочной перспективе подобная торговля является верным путем к сливу депозита.
Когда переводить в безубыток
Опять же, если быть полностью правдивым, то перенос ордера в безубыток не даст Вам абсолютно никакого математического превосходства.
Грубо говоря, неграмотное использование данного инструмента сильно урежет потенциал на получение прибыли, а при этом убыточные сделки будут стабильно съедать профит. Повторюсь, вписать безубыток в контекст Вашей системы – это очень важная задача.
Исходя из всего вышесказанного, я бы выделил несколько моментов, когда есть смысл переносить действующую сделку на уровень безубытка:
1)Если по Вашей сделке наблюдается хорошая плавающая прибыль, и возможный возврат цены на уровень безубыточности крайне мал. В таком случае мы защищаем нашу сделку от непредвиденных обстоятельств на случай, если цена резко двинется против нашей позиции.
2) Если по открытой сделке у Вас есть плавающая прибыль, но чувствуется, что дальнейший потенциал хода цены значительно ухудшился. Перевод ордера в безубыток поможет Вам в таком случае зафиксировать часть прибыли на случай разворота цены.
3) Переносить сделку в безубыток есть смысл, когда она Вас уже измотала и по ней есть плавающая прибыль. Таким образом, Вы сможете закрыть терминал и идти по своим делам, так как уже ничего не потеряете.
Я не рекомендую переносить сделку в безубыток перед публикацией важных новостей. Опять же, может случиться и так, что ордер закроется с весомым проскальзыванием, тем самым, получится большой убыток. Опять же, помните, безубыток является инструментом, и использовать его нужно грамотно!
Как закрыть часть сделки на Форекс?
В процессе торговли на рынке Форекс перед трейдерами возникает необходимость частичного закрытия сделки и перевода оставшейся части ордера в безубыток. Эта необходимость может быть продиктована условиями той или иной стратегии или же просто здравого смысла.
Рис.1. Пример стратегии с частичным взятием прибыли.
Так как же закрыть одну сделку за 2 и более раза? Такая возможность предусмотрена в торговом терминале MetaTrader 4, и никаких сложностей не возникает. Важным моментом является то, что частичное закрытие возможно в тех случаях, когда сделка была открыта объёмом большим, чем минимальный размер, предусмотренный брокером. Давайте рассмотрим частичное закрытие сделки на конкретном примере.
Как закрыть часть сделки в торговом терминале МТ 4-5?
Перевод оставшейся части сделки в безубыток.
Технически перевод в безубыток осуществляется следующим образом:
Альтернатива частичному закрытию сделки и перевода её в безубыток.
Методу частичного закрытия сделки и переводу её в безубыток, описанному выше, существует альтернатива. Если стратегия, по которой ведётся торговля, предусматривает взятие тейк-профита в несколько этапов, то можно входить в рынок сразу несколькими ордерами. К примеру, по стратегии и согласно правил мани-менеджмента, вход в рынок должен осуществиться объёмом 1 лот, а закрываться сделка должна в 3 этапа: 0.3, 0.3 и 0.4 лота. Можно открыть один ордер и закрывать его частями при достижении необходимых уровней. Но для этого нужно «мониторить» открытую сделку, отслеживая возле компьютера ситуацию на рынке. Это не совсем и не всегда удобно. А можно открыть три ордера с указанными объемами, при этом для каждого ордера может задаваться необходимый уровень тейк-профита. И плюс выставить для всех ордеров стоп-лосс, равный меньшему из всех тейк-профитов ордеров сделки. Теперь при закрытии первой части общей сделки, состоящей из 3-х ордеров, стандартный трейлинг-стоп терминала МетаТрейдер 4 автоматически переведет оба оставшиеся ордера в безубыток.
После ознакомления с данной информацией у начинающих трейдеров не должно быть проблем с закрытием части сделки Форекс и перевода оставшейся её части в безубыток. Эта техника не сложная, но она не позволит рынку забирать прибыль трейдера, минимизирует его убытки и понадобится в работе, как со многими стратегиями, так и с любыми дилинговыми центрами.